Sharpe i Sortino omjer
Mjeri prilagođeni prinos prema volatilnosti ukupnih i negativnih oscilacija — daje ti objektivniji pogled od samog P&L-a.
Modul: backtesting
Testiraj strategiju na prošlosti — prije nego što riskiraj pravo
Backtesting modul Lijepi Studija koristi višegodišnje tickove i OHLCV podatke za precizne simulacije tvojih pravila trgovanja.
Kako izgleda backtesting na platformi?
Učitaš svoju strategiju iz editora ili je definiraš izravno u backtesting modulu. Odabereš vremenski raspon — od jednog tjedna do deset godina — i rezoluciju podataka (tick, minuta, sat, dan). Platforma simulira svaki signal tvoje strategije na stvarnim historijskim podacima i bilježi svaki hipotetski nalog s točnom cijenom, slippageom i transakcijskim troškovima. Na kraju dobiješ sveobuhvatno izvješće s ekvity krivuljom, Sharpe omjerom, Sortino omjerom, maksimalnim drawdownom, win-rateom i prosječnim trajanjem pozicija. Možeš pokrenuti više scenarija (npr. različite stop-loss razine) i usporediti ih u tablici side-by-side.
Ključne metrike koje backtesting izvješće donosi
Maksimalni drawdown
Vidiš najgori scenarij koji je strategija prošla u testiranom periodu — ključan podatak za definiranje ograničenja rizika.
Distribucija naloga po danu i satu
Identificiraj vremenska okna u kojima tvoja strategija konsistentno gubi ili dobiva — i ograniči je samo na profitabilna okna.
Što backtesting NE može garantirati
Backtesting je moćan alat, ali rezultati na povijesnim podacima nisu jamstvo budućih performansi. Tržišni uvjeti se mijenjaju, likvidnost varira, a strategija koja je funkcionirala u trendu možda neće preživjeti bočno kretanje. Naša platforma ne prikazuje backtest rezultate kao prognozni alat — prikazuje ih kao dijagnostički alat koji pomaže pronaći slabosti prije pokretanja live izvršavanja. Uvijek testiraju out-of-sample podatke i provodi Monte Carlo simulacije za konzervativniju procjenu robustnosti.
„Backtesting modul mi je pokazao da moj sustav za breakout na DAX-u ima 68% win-rate u trendovskim fazama, ali svega 41% u konsolidaciji. Bez tog uvida, live trading bi bio poput igranja u mraku. Sada ograničavam strategiju isključivo na trendovska okna.”
Karlo Đuretić, algoritmički trader, Rijeka
Želiš testirati svoju strategiju na stvarnim podacima?
Kontaktiraj nas i postavi prvi backtest unutar jednog radnog dana.